Me temo que es así, la verdad es que no está muy bien pensado. También puedes hacer una lista de reproducción con las canciones que quieras, pero tienes que meterlas una a una, y es más trabajoso aún.
Sobre lo que dices de los videos, no sé si te he entendido mal, pero a mi me los pasa igual que las películas, con las flechas azules.